科研进展与学术交流报告会

（第48期）  

报告人： 宋永生 研究员（应用数学研究所）

题目：非线性期望下的随机过程与极限定理    

摘要：在非线性期望下，随机过程与极限理论表现出了与经典概率空间完全不同的性质。比如，连续有限变差鞅不再是平凡过程；倒向随机微分方程对应一类全非线性偏微分方程；中心极限定理的极限是G-正态分布，由全非线性的“G”热方程刻画。本报告从Feynman-Kac公式出发，介绍非线性期望理论建立的动机，近期的主要进展，以及目前尚未解决的一些困难的问题。              

时  间：2023.11.17(星期五), 11:20-12:00    

地  点：南楼204会议室/腾讯会议374-6743-0937    

报告会视频